GRAJALES CORREA, C. A.; PÉREZ RAMÍREZ, F. O. Modelos discretos y continuos para estimar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los rendimientos de series financieras. Cuadernos de Administración, [S. l.], v. 21, n. 36, 2008. Disponível em: https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/3941. Acesso em: 2 may. 2024.