Grajales Correa, C. A. y Pérez Ramírez, F. O. (2008) «Modelos discretos y continuos para estimar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los rendimientos de series financieras», Cuadernos de Administración, 21(36). Disponible en: https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/3941 (Accedido: 1 mayo 2024).