Giraldo Gomez, N. «Predicción De Betas Y VaR De Portafolios De Acciones Mediante El Filtro De Kalman Y Los Modelos GARCH». Cuadernos De Administración, vol. 18, n.º 29, junio de 2005, https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/5273.