Grajales Correa, Carlos Alexander, y Fredy Ocaris Pérez Ramírez. «Modelos Discretos Y Continuos Para Estimar La Densidad De Probabilidad De La Volatilidad estocástica De Los Rendimientos De Series Financieras». Cuadernos de Administración 21, no. 36 (julio 1, 2008). Accedido mayo 2, 2024. https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/3941.