Modelo discreto cierto (y simple) para determinar una ratio de pérdidas por catástrofes subyacente de los derivados sobre seguros (insurance-linked derivatives, ils)
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En este artículo se desarrolla un modelo discreto simple para determinar un índice de pérdidas por catástrofes que pueda utilizarse como subyacente de los derivados vinculados a seguros (insurance-linked derivatives). Para ello se considera que en cada periodo únicamente puede producirse una catástrofe cuya cuantía total está formada por la suma de dos variables: la cuantía de siniestros pendiente de declarar y la cuantía declarada de siniestros. Como hipótesis central del modelo se supone que la cuantía de siniestros pendiente de declarar decrece proporcionalmente en el tiempo a razón de una tasa constante, denominada ''tasa nominal de declaración de siniestros'', que, en el caso de periodos unitarios, coincide con la tasa efectiva de declaración de siniestros y que funciona como una tasa nominal de descuento.
cuantía de siniestros declarada, cuantía de siniestros pendiente de declarar, índice de pérdidas, tasa nominal de declaración de siniestrosincurred-but-not-yet-reported loss amount, reported loss amount, asymptotic claim reporting rate, catastrophic loss index, nominal claim reporting rate