Giraldo Gomez, Norman. 2005. “Predicción De Betas Y VaR De Portafolios De Acciones Mediante El Filtro De Kalman Y Los Modelos GARCH”. Cuadernos De Administración 18 (29). https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/5273.