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Norman Giraldo Gomez

Resumen

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Cómo citar
Giraldo Gomez, N. (2005). Predicción de betas y VaR de portafolios de acciones mediante el filtro de Kalman y los modelos GARCH. Cuadernos De Administración, 18(29). Recuperado a partir de https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/5273
Sección
Artículos
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