How to Cite
Giraldo Gomez, N. (2005). Predicción de betas y VaR de portafolios de acciones mediante el filtro de Kalman y los modelos GARCH. Cuadernos De Administración, 18(29). https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/5273
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