[1]
C. A. Grajales Correa and F. O. Pérez Ramírez, “Modelos discretos y continuos para estimar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los rendimientos de series financieras”, Cuad Adm., vol. 21, no. 36, Jul. 2008, Accessed: May 19, 2025. [Online]. Available: https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/3941