##plugins.themes.bootstrap3.article.main##


Carlos Alexander Grajales Correa

Fredy Ocaris Pérez Ramírez

Resumen

Resumen

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Keywords
References
Cómo citar
Grajales Correa, C., & Pérez Ramírez, F. (2008). Modelos discretos y continuos para estimar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los rendimientos de series financieras. Cuadernos De Administración, 21(36). Recuperado a partir de https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/3941
Sección
Artículos
Artículos más leídos del mismo autor/a