Modelos discretos y continuos para estimar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los rendimientos de series financieras
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Resumen
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Cómo citar
Grajales Correa, C. A., & Pérez Ramírez, F. O. (2008). Modelos discretos y continuos para estimar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los rendimientos de series financieras. Cuadernos De Administración, 21(36). Recuperado a partir de https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/3941
Sección
Artículos