[1]
N. Giraldo Gomez, “Predicción de betas y VaR de portafolios de acciones mediante el filtro de Kalman y los modelos GARCH”, Cuad Adm., vol. 18, no. 29, Jun. 2005, Accessed: May 14, 2025. [Online]. Available: https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/5273