Publicado abr 28, 2020



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Maria Inés Stimolo http://orcid.org/0000-0001-7277-1638

Pablo Arnaldo Ortiz http://orcid.org/0000-0002-3777-0653

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Resumen

En este trabajo se comparan los métodos propuestos por Peña y Prieto (2001) y Filzmoser, Maronna y Werner (2008) para detectar datos atípicos en empresas argentinas que cotizan sus acciones en el Mercado de Valores. La heterogeneidad significativa entre observaciones puede ser una consecuencia de la presencia de datos atípicos. La detección de datos atípicos es importante en el análisis estadístico por su efecto en la distorsión de las medidas descriptivas y en los estimadores de los parámetros. Existen distintos métodos multivariados para detectar datos atípicos, tales como los métodos basados en la distancia o los métodos de búsqueda de proyecciones.

Keywords

Outliers, projection pursuit, kurtosis, Argentinian companiesDatos atípicos, búsqueda de proyecciones, curtosis, empresas argentinasoutliers, busca de projeções, curtose, empresas argentinas

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Cómo citar
Stimolo, M. I., & Ortiz, P. A. (2020). Algoritmos de búsqueda de proyección para detectar valores atípicos. Cuadernos De Administración, 33. https://doi.org/10.11144/Javeriana.cao33.ppado
Sección
Especial Innovación en la gestión del conocimiento a través de metodologías