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María Luisa Saavedra García

Máximo Jorge Saavedra García

Resumen

Este trabajo describe los principales modelos de determinación de riesgos de crédito de la banca, a fin comparar y dar a conocer su utilidad en la administración del riesgo de crédito bancario y, de esta manera, brindar un marco de referencia para estudiar este tema en la teoría y práctica financiera. El estudio, de tipo descriptivo, define el riesgo de crédito y analiza los principales modelos tradicionales (sistemas expertos y sistemas de calificación), modernos (el de Kecholfer, McQuown y Vasicek [KMV]) y el Capital y Riesgo de Crédito en Países Emergentes (CyRCE), creado por el Banco de México. Según los hallazgos, los modelos tradicionales se basan en un esquema para el análisis de ciertos componentes básicos, con el fin de evaluarlos de manera integral. Entre tanto, los modelos modernos intentan registrar la alta volatilidad a la que están sujetos los valores y emplean técnicas más sofisticadas para su determinación. Estos resultados indican que los modelos han evolucionado en correspondencia con la complejidad del entorno que rodea al sistema bancario.

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Keywords

banca, riesgos, crédito, modelo KMV, modelo CyRCE

References
Cómo citar
Saavedra García, M., & Saavedra García, M. (2010). Modelos para medir el riesgo de crédito de la banca. Cuadernos De Administración, 23(40). Recuperado a partir de https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/3820
Sección
Artículos
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