Palabras clave
rentabilidad esperada
indicadores de riesgo
seguro mixto
Cómo citar
Resumen
El presente trabajo desarrolla una metodología financiero-actuarial para calcular las rentabilidades real esperada de una operación de seguro mixta, formada por un seguro de vida y un seguro de ahorro simples, bajo la hipótesis de prima pura periódica. Para ello, se definen las variables aleatorias tanto efectivo anual de rendimiento y valor actual del beneficio del asegurado, cuyas distribuciones de probabilidad permitirán obtener la rentabilidad real y esperada de la operación, así como unos índices de riesgo que miden la rentabilidad máxima que puede obtenerse con la operación y en qué condiciones.
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