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María José Pérez Fructuoso https://orcid.org/0000-0002-3252-1631

Antonio Alegre Escolano

Resumen

Este trabajo analiza la rentabilidad que puede obtener un asegurado por contratar una renta diferida temporal o vitalicia. Al estar esta operación actuarial condicionada a la probabilidad de supervivencia del asegurado, la rentabilidad de esta es aleatoria y depende de la distribución de probabilidad asociada a dicha supervivencia. Definiremos la rentabilidad esperada y a partir de la distribución de probabilidad de la variable aleatoria que denominamos beneficio del asegurado, obtendremos unos parámetros de decisión que reflejen el riesgo de la operación y su influencia en dicha rentabilidad esperada. El desarrollo teórico se realizará para primas únicas y periódicas, en ambos casos, bajo la hipótesis de prima pura. Finalmente, plantearemos un análisis empírico que muestre la aplicabilidad de los resultados obtenidos, con el objetivo de que el asegurado tome sus decisiones en ambiente aleatorio con la máxima información.

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Keywords

distribución de probabilidad de la rentabilidad real; rentabilidad máxima; rentabilidad esperada; indicadores de riesgo basados en la distribución de probabilidad de la rentabilidad real; renta vitalicia de jubilación.

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Cómo citar
Pérez Fructuoso, M., & Alegre Escolano, A. (2019). Estudio de la rentabilidad de una renta de jubilación contratada a prima pura (única y periódica). Revista Ibero-Latinoamericana De Seguros, 28(50). https://doi.org/10.11144/Javeriana.ris50.errj
Sección
Sección Técnico-económica