Publicado Dec 15, 2021



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María José Pérez Fructuoso

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Resumen

A partir del modelo continuo de determinación de un índice de pérdidas por catástrofes para los Cat Bonds, desarrollado por Pérez-Fructuoso (2008 y 2009) y utilizando datos asociados a un conjunto de inundaciones ocurridas en España, se estima el parámetro fundamental del modelo propuesto, tasa instantánea de declaración de siniestros, aplicando una metodología alternativa de Mínimos Cuadrados con Restricciones y se comparan los resultados con los obtenidos utilizando la metodología tradicional de máxima verosimilitud. Adicionalmente, se obtiene la volatilidad que incorpora el proceso de Wiener en el modelo para la estimación realizada de la tasa de declaración y se verifica la bondad del ajuste mediante el cálculo de los correspondientes intervalos de confianza.

Keywords

Instantaneous claim reporting rate, Constrained least-squared Estimation, Chi-square test, Root Mean Squared Error, Confidence IntervalsTasa instantánea de declaración de siniestros, estimación por Mínimos Cuadrados con Restricciones, test Ji-cuadrado, Raíz del Error Cuadrático Medio, Intervalos de Confianza

References
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Cómo citar
Pérez Fructuoso, M. J. (2021). Validación alternativa del modelo continuo aleatorio de modelación de un índice de pérdidas por catástrofes con tasa de declaración de siniestros constante desencadenante de los Cat Bonds. Estudio para el caso de inundaciones en España. Revista Ibero-Latinoamericana De Seguros, 30(55), 201–220. https://doi.org/10.11144/Javeriana.ris55.vamc
Sección
Sección Técnico-económica

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