Palabras clave
cuantía de siniestros pendiente de declaración
tasa nominal de declaración de siniestros
modelo binomial
Cómo citar
Resumen
En este trabajo se propone un modelo discreto aleatorio que describe la evolución del índice de pérdidas desencadenante de los bonos sobre catástrofes. Para ello, se supone que la cuantía total de la catástrofe es la suma de la cuantía declarada de siniestros y de la cuantía de siniestros pendientes de declaración. Tras establecer una dinámica de la declaración de siniestros determinista, en la que la aleatoriedad del modelo reside únicamente en la ocurrencia o no de una catástrofe se introduce la aleatoriedad en el modelo substituyendo la tasa de nominal de declaración de siniestros por una variable aleatoria dicotómica que permite simular una declaración de siniestros lenta o rápida en cada periodo.
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