Valoración de Credit Default Swaps (CDS): Una aproximación con el método Monte Carlo
PDF (Spanish)

How to Cite

Arbeláez Zapata, J. C., & Maya Ochoa, C. (2008). Valoración de Credit Default Swaps (CDS): Una aproximación con el método Monte Carlo. Cuadernos De Administración, 21(36). https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/3939
Almetrics
 
Dimensions
 

Google Scholar
 
Search GoogleScholar