Valoración de Credit Default Swaps (CDS): Una aproximación con el método Monte Carlo
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Resumo
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Como Citar
Arbeláez Zapata, J. C., & Maya Ochoa, C. (2008). Valoración de Credit Default Swaps (CDS): Una aproximación con el método Monte Carlo. Cuadernos De Administración, 21(36). Recuperado de https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/3939
Seção
Artículos