Vol. 21 No. 36 (2008)

Published March 14, 2008

Especial Finanzas

Artículos

Ignacio Vélez Pareja

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Javier Humberto Ospina Holguín, Edinson Caicedo Cerezo

A Stochastic Model for Return Sign Predictability and How it Relates to Mean Nonlinearity

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Jhon Alexander Méndez Sayago

•Microestructura y dinámica de la tasa de cambio nominal en Colombia: una aproximación con redes neuronales artificiales y sistemas neurodifusos

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Luciano Machain Menchón, José Luis Parenti

Cupón ligado al producto bruto interno. El caso argentino

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Juan Camilo Arbeláez Zapata, Cecilia Maya Ochoa

Valoración de Credit Default Swaps (CDS): Una aproximación con el método Monte Carlo

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Carlos Alexander Grajales Correa, Fredy Ocaris Pérez Ramírez

Modelos discretos y continuos para estimar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los rendimientos de series financieras

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Diego Alexander Restrepo Tobón, Juan Carlos Botero Ramírez

Modelos unifactoriales de tipos de interés: aplicación al mercado colombiano

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Mauricio Alejandro Arcos Mora, Julián Benavides Franco

Efecto del ciclo de efectivo sobre la rentabilidad de las firmas colombianas

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Jaime Humberto Sierra González, David Andrés Londoño Bedoya

Potencial de las finanzas éticas en la generación de nuevas alternativas de inversión en Colombia

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Carlos Jaime Franco Cardona, Juan David Velásquez Henao, Yris Olaya Morales

Caracterización de la demanda mensual de electricidad en Colombia usando un modelo de componentes no observables

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