Vol. 21 Núm. 36 (2008)

Publicado marzo 14, 2008
Especial Finanzas

Artículos

Ignacio Vélez Pareja
Editorial
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Javier Humberto Ospina Holguín, Edinson Caicedo Cerezo
Un modelo estocástico sobre la predictibilidad del signo del retorno y su relación con la no linealidad en media
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Jhon Alexander Méndez Sayago
•Microestructura y dinámica de la tasa de cambio nominal en Colombia: una aproximación con redes neuronales artificiales y sistemas neurodifusos
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Luciano Machain Menchón, José Luis Parenti
Cupón ligado al producto bruto interno. El caso argentino
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Juan Camilo Arbeláez Zapata, Cecilia Maya Ochoa
Valoración de Credit Default Swaps (CDS): Una aproximación con el método Monte Carlo
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Carlos Alexander Grajales Correa, Fredy Ocaris Pérez Ramírez
Modelos discretos y continuos para estimar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los rendimientos de series financieras
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Diego Alexander Restrepo Tobón, Juan Carlos Botero Ramírez
Modelos unifactoriales de tipos de interés: aplicación al mercado colombiano
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Mauricio Alejandro Arcos Mora, Julián Benavides Franco
Efecto del ciclo de efectivo sobre la rentabilidad de las firmas colombianas
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Jaime Humberto Sierra González, David Andrés Londoño Bedoya
Potencial de las finanzas éticas en la generación de nuevas alternativas de inversión en Colombia
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Carlos Jaime Franco Cardona, Juan David Velásquez Henao, Yris Olaya Morales
Caracterización de la demanda mensual de electricidad en Colombia usando un modelo de componentes no observables
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